PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с ACWI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.16%/yr vs 12.43%/yr for ACWI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности SPY и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.43% соответственно.

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%

ACWI

1 день
-2.98%
1 месяц
-0.65%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.60%
1 год
25.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
10.68%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.12%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between SPY and ACWI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.94

The correlation between SPY and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и ACWI

Секторы
SPY
ACWI

Технологии

35.9%
29.4%

Финансовые услуги

11.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

7.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

SPY
35.9%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

SPY
8.4%
ACWI
8.1%

Промышленность

SPY
7.8%
ACWI
10.9%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
ACWI
5.0%

Энергетика

SPY
3.6%
ACWI
4.2%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
ACWI
2.6%

Недвижимость

SPY
1.9%
ACWI
1.8%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
ACWI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTIACWI с SSAC.L

Доходность на риск

SPY vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.97

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.69

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.66

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

11.88

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPY и ACWI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-56.00%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.73%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-16.55%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-26.42%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.53%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.49%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.61%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ACWI

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.73%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.59%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.76%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

13.15%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.10%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.13%

+0.82%

Сравнение комиссий SPY и ACWI

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и ACWI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ACWI в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.42%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPY and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (4.59%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.16% vs 12.43% for ACWI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.16% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while ACWI is Global Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.32% for ACWI.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор