PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с XRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXV returned 24.64%/yr vs 6.74%/yr for XRMI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.

SPXV

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.39%

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.48%18.40%28.02%30.71%-20.47%7.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%

Correlation

The correlation between SPXV and XRMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.76

The correlation between SPXV and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXV и XRMI

Секторы
SPXV
XRMI

Технологии

38.9%
35.6%

Финансовые услуги

12.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.2%

Промышленность

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Технологии

SPXV
38.9%
XRMI
35.6%

Финансовые услуги

SPXV
12.9%
XRMI
11.8%

Коммуникационные услуги

SPXV
12.3%
XRMI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPXV
11.1%
XRMI
10.2%

Промышленность

SPXV
9.1%
XRMI
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.4%
XRMI
4.9%

Энергетика

SPXV
3.8%
XRMI
3.5%

Коммунальные услуги

SPXV
2.6%
XRMI
2.4%

Недвижимость

SPXV
2.1%
XRMI
1.9%

Сырьевые материалы

SPXV
1.9%
XRMI
1.8%

Здравоохранение

SPXV

-

XRMI
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

SPXV vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.79

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.49

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.91

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

7.73

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.79

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.37

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SPXV и XRMI

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-15.31%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-5.02%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-8.34%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.17%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.93%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.23%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и XRMI

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.86%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

4.21%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

5.36%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

6.90%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

6.90%

+11.10%

Сравнение комиссий SPXV и XRMI

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и XRMI

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XRMI в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and XRMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXV has higher volatility (3.10%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, SPXV leads with 24.64% vs 6.74% for XRMI. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPXV has performed better with a 24.64% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 0.89% for SPXV.

SPXV is categorized as S&P 500, while XRMI is Derivative Income. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.60% for XRMI.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор