Сравнение SPXV с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
SPXV и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 7.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и XCLR
SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXV vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SPXV
XCLR
Сравнение SPXV c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 5.24 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и XCLR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и XCLR
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и XCLR
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -14.63% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.29% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.45% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.82% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.02% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и XCLR
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.42% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.16% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 10.53% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 10.58% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 10.58% | +7.58% |