PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

SPXV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-3.78%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.42% соответственно.

SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с XLK
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий SPXV и SPYV

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPXV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.27

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.08

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.09

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPYV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPYV

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPYV

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-58.45%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.03%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-17.89%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-36.89%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.43%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.77%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.56%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPYV

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.79%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.76%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

15.52%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.43%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.96%

+1.20%