Сравнение SPXV с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXV и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.25% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и SPXX
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
SPXV vs. SPXX — Ранг доходности на риск
SPXV
SPXX
Сравнение SPXV c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.22 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.44 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.32 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 1.11 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.22 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.36 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и SPXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и SPXX
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и SPXX
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -52.39% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.00% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.09% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -43.99% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -9.24% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -7.51% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.75% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и SPXX
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.96% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.29% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 17.96% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.80% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.39% | -0.23% |