Сравнение SPXV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SPXV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -4.54% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 15.34% против 29.40% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 15.34%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и QLD
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXV vs. QLD — Ранг доходности на риск
SPXV
QLD
Сравнение SPXV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.43 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 4.88 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и QLD
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.05% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и QLD
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -83.13% | +48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -25.13% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -63.68% | +37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -63.68% | +29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -20.10% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -18.30% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 7.67% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и QLD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.49%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 12.96% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 25.55% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 44.91% | -25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 44.77% | -26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 44.47% | -26.31% |