PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.23%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXV показывает доходность 10.97%, а NOBL немного выше – 11.29%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 16.23% против 9.76% соответственно.

SPXV

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.57%
С начала года
10.97%
1 год
21.33%
3 года*
21.41%
5 лет*
14.09%
10 лет*
16.23%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		10.97%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SPXV and NOBL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SPXV and NOBL has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPXV и NOBL

Секторы
SPXV
NOBL

Технологии

42.6%
4.6%

Финансовые услуги

12.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.3%

Промышленность

8.5%
20.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
23.6%

Энергетика

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
5.7%

Недвижимость

2.0%
4.6%

Сырьевые материалы

1.8%
10.2%

Здравоохранение

-

10.2%

Технологии

SPXV
42.6%
NOBL
4.6%

Финансовые услуги

SPXV
12.1%
NOBL
12.8%

Коммуникационные услуги

SPXV
11.6%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.8%
NOBL
5.3%

Промышленность

SPXV
8.5%
NOBL
20.2%

Потребительский защитный сектор

SPXV
4.9%
NOBL
23.6%

Энергетика

SPXV
3.4%
NOBL
2.9%

Коммунальные услуги

SPXV
2.3%
NOBL
5.7%

Недвижимость

SPXV
2.0%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
NOBL
10.2%

Здравоохранение

SPXV

-

NOBL
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с SPXU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SPXV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.27

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.95

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.64

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

4.15

+5.24

SPXV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и NOBL

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-35.43%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.11%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-15.36%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-17.92%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-35.43%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.69%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.47%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.60%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и NOBL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.75%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.72%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

8.85%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.82%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

14.47%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.61%

+1.48%

Сравнение комиссий SPXV и NOBL

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и NOBL

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.93%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and NOBL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to SPXV (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.23% vs 9.76% for NOBL. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.23% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.93% for SPXV.

SPXV is categorized as S&P 500, while NOBL is Dividend. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.35% for NOBL.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор