Сравнение SPXV с IQQQ
SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXV returned 21.33% vs 24.13% for IQQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SPXV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 16.23%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXV и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 10.97% | 18.40% | 17.28% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SPXV and IQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between SPXV and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXV vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SPXV
IQQQ
Сравнение SPXV c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXV | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.18 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 7.13 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXV и IQQQ
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -20.41% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -11.13% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -5.41% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.63% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.39% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.12% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 14.46% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 17.70% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 19.16% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 19.16% | -1.07% |
Сравнение комиссий SPXV и IQQQ
SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и IQQQ
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.93% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXV and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to SPXV (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs 21.33% for SPXV. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.93% for SPXV.
SPXV is categorized as S&P 500, while IQQQ is Nasdaq-100. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.55% for IQQQ.
SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXV и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор