Сравнение SPXV с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
SPXV и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXV и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 20.68% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и CPSM
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
SPXV vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPXV
CPSM
Сравнение SPXV c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.71 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.51 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 9.75 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.48 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и CPSM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и CPSM
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и CPSM
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -5.19% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -4.99% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | 0.00% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.21% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.77% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и CPSM
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.70% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 1.19% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 6.69% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 5.30% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 5.30% | +12.86% |