Сравнение SPXU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SPXU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -6.93% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и TERG
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SPXU vs. TERG — Ранг доходности на риск
SPXU
TERG
Сравнение SPXU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 13.84 | -14.65 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и TERG составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и TERG
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и TERG
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -39.32% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.98% | -77.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -9.92% | -83.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 124.92% | -70.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 124.92% | -74.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 124.92% | -71.59% |