Сравнение SPXU с PDM
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PDM (Piedmont Office Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs -2.53%/yr for PDM. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и PDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у PDM с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PDM по среднегодовой доходности: -41.20% против -2.53% соответственно.
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
PDM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -2.53%
Сравнение доходности по годам SPXU и PDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
PDM Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 18.47% | -7.26% | 37.18% | -14.77% | -46.76% | 19.86% | -23.46% | 35.96% | -9.09% | 0.14% |
Correlation
The correlation between SPXU and PDM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г. | -0.48 |
Over the past year, the inverse relationship between SPXU and PDM has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. PDM — Ранг доходности на риск
SPXU
PDM
Сравнение SPXU c PDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | PDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.11 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 2.98 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и PDM
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PDM в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | PDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -73.72% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -29.47% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -46.45% | -37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -70.38% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -73.72% | -25.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -43.31% | -56.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -22.34% | -71.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 10.97% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и PDM
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) имеют волатильность 10.37% и 9.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | PDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 9.97% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 25.50% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 31.78% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 36.13% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 34.45% | +18.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и PDM
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как PDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDM Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 0.00% | 1.50% | 5.46% | 9.42% | 9.16% | 5.71% | 5.18% | 3.78% | 4.93% | 6.83% | 4.02% | 4.45% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and PDM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (10.37%) compared to PDM (9.97%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PDM's -73.72%.
PDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и PDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор