PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с PDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с PDM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PDM (Piedmont Office Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPXU returned -41.98%/yr vs -3.06%/yr for PDM. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и PDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у PDM с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PDM по среднегодовой доходности: -41.98% против -3.06% соответственно.

SPXU

1 день
4.24%
1 месяц
3.93%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-43.92%
3 года*
-40.85%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.98%

PDM

1 день
0.33%
1 месяц
10.24%
С начала года
8.39%
6 месяцев
10.11%
1 год
22.00%
3 года*
15.34%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и PDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.19%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		8.39%-7.26%37.18%-14.77%-46.76%19.86%-23.46%35.96%-9.09%0.14%

Correlation

The correlation between SPXU and PDM is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г.

-0.48

The correlation between SPXU and PDM shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с PDM:
PDM с VGTPDM с KIMPDM с SPYPDM с VOOPDM с VONGPDM с SPGPDM с DHT

Доходность на риск

SPXU vs. PDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
PDM
Ранг доходности на риск PDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c PDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUPDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
0.70

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
1.13

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.75

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

2.01

-3.62

SPXU vs. PDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа PDM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и PDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и PDM

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PDM в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUPDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-73.72%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.11%

-29.47%

-17.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-46.45%

-37.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-70.38%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-73.72%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-48.13%

-51.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-22.25%

-71.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

10.98%

+18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и PDM

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUPDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

9.90%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

24.80%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

31.39%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

36.05%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.43%

34.39%

+19.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и PDM

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как PDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		0.00%1.50%5.46%9.42%9.16%5.71%5.18%3.78%4.93%6.83%4.02%4.45%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.35%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and PDM have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.32%) compared to PDM (9.90%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PDM's -73.72%.

PDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и PDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор