PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDM с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDM и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		-22.42%-7.26%37.18%-14.77%-46.76%19.86%-23.46%35.96%-9.09%0.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, PDM показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PDM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -5.99% против 21.51% соответственно.

PDM

1 день
-1.52%
1 месяц
-13.96%
С начала года
-22.42%
6 месяцев
-28.03%
1 год
-12.80%
3 года*
1.11%
5 лет*
-13.52%
10 лет*
-5.99%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PDM:
PDM с SPYPDM с KIMPDM с SPXUPDM с VOOPDM с SPGPDM с VONGPDM с DHT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

PDM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDM
Ранг доходности на риск PDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.10

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.67

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.88

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

5.77

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.10

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.59

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.88

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.61

-0.61

Корреляция

Корреляция между PDM и VGT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDM и VGT

PDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		0.00%1.50%5.46%9.42%9.16%5.71%5.18%3.78%4.93%6.83%4.02%4.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PDM и VGT

Максимальная просадка PDM за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDM и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-54.63%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.47%

-16.40%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-35.07%

-35.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-35.07%

-38.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.87%

-11.66%

-51.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-8.00%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

5.35%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PDM и VGT

Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.03%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

16.35%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

27.27%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

25.06%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.06%

24.48%

+9.58%