Сравнение PDM с SPG
PDM (Piedmont Office Realty Trust, Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PDM in REIT - Office, SPG in REIT - Retail. Over the past 10 years, PDM returned -3.00%/yr vs 5.57%/yr for SPG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDM и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции PDM уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: -3.00% против 5.57% соответственно.
PDM
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- -3.00%
SPG
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам PDM и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDM Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 6.95% | -7.26% | 37.18% | -14.77% | -46.76% | 19.86% | -23.46% | 35.96% | -9.09% | 0.14% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 12.69% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between PDM and SPG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between PDM and SPG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDM:
-$0.69
SPG:
$17.14
PDM:
2.63
SPG:
7.60
PDM:
$422.31M
SPG:
$6.65B
PDM:
$80.86M
SPG:
$5.71B
PDM:
$199.74M
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDM vs. SPG — Ранг доходности на риск
PDM
SPG
Сравнение PDM c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDM | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.96 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 10.64 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDM | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.87 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.58 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.39 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PDM и SPG
Максимальная просадка PDM за все время составила -73.72%, примерно равная максимальной просадке SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDM и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDM | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -77.00% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -11.54% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -24.32% | -22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -45.84% | -24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | -77.00% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.82% | -0.65% | -48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -13.84% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 3.20% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDM и SPG
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDM | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.59% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 13.55% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 18.27% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 26.50% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 37.06% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDM и SPG
PDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDM Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 0.00% | 1.50% | 5.46% | 9.42% | 9.16% | 5.71% | 5.18% | 3.78% | 4.93% | 6.83% | 4.02% | 4.45% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.19% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDM и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Office Realty Trust, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDM and SPG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDM has higher volatility (8.63%) compared to SPG (5.59%). In terms of maximum drawdown, PDM dropped -73.72% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDM и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор