PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDM с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDM с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PDM и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDM и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		-22.42%-7.26%37.18%-14.77%-46.76%19.86%-23.46%35.96%-9.09%0.14%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, PDM показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции PDM уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: -5.99% против 16.75% соответственно.

PDM

1 день
-1.52%
1 месяц
-13.96%
С начала года
-22.42%
6 месяцев
-28.03%
1 год
-12.80%
3 года*
1.11%
5 лет*
-13.52%
10 лет*
-5.99%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с PDM:
PDM с VGTPDM с SPYPDM с KIMPDM с SPXUPDM с VOOPDM с SPGPDM с DHT
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

PDM vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDM
Ранг доходности на риск PDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDM c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.84

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.36

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.22

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

4.16

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDM vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDM и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.84

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.81

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.84

-0.85

Корреляция

Корреляция между PDM и VONG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDM и VONG

PDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		0.00%1.50%5.46%9.42%9.16%5.71%5.18%3.78%4.93%6.83%4.02%4.45%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок PDM и VONG

Максимальная просадка PDM за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDM и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-32.72%

-41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.47%

-16.23%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-32.72%

-37.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-32.72%

-41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.87%

-12.29%

-50.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-4.90%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

4.78%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDM и VONG

Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.81%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

12.37%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

22.42%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

21.35%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.06%

20.82%

+13.24%