PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDM с DHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDM с DHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDM (Piedmont Office Realty Trust, Inc.) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. PDM operates in REIT - Office (Real Estate), while DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PDM returned -3.60%/yr vs 19.90%/yr for DHT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDM и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDM показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 42.60%. За последние 10 лет акции PDM уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: -3.60% против 19.90% соответственно.

PDM

1 день
0.24%
1 месяц
4.07%
С начала года
1.20%
6 месяцев
-1.40%
1 год
14.21%
3 года*
13.76%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
-3.60%

DHT

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.64%
С начала года
42.60%
6 месяцев
34.76%
1 год
57.65%
3 года*
38.21%
5 лет*
30.54%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDM и DHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		1.20%-7.26%37.18%-14.77%-46.76%19.86%-23.46%35.96%-9.09%0.14%
DHT
DHT Holdings, Inc.		42.60%40.04%3.58%24.07%73.87%1.41%-20.52%118.96%11.32%-9.26%

Correlation

The correlation between PDM and DHT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.21

The correlation between PDM and DHT shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDM:

$1.05B

DHT:

$2.64B

EPS

PDM:

-$0.69

DHT:

$2.06

Коэффициент P/S

PDM:

2.49

DHT:

4.66

Коэффициент P/B

PDM:

0.71

DHT:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

PDM:

$422.31M

DHT:

$566.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDM:

$80.86M

DHT:

$268.69M

EBITDA (12 мес.)

PDM:

$199.74M

DHT:

$450.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Office Realty Trust, Inc.

DHT Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PDM:
PDM с VGTPDM с SPXUPDM с KIMPDM с SPYPDM с VONGPDM с VOOPDM с SPG
Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с HAFN

Доходность на риск

PDM vs. DHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDM
Ранг доходности на риск PDM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDM c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMDHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.72

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.43

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.81

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

8.15

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDM vs. DHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDM на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DHT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDM и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMDHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.72

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.80

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.05

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PDM и DHT

Максимальная просадка PDM за все время составила -73.72%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDM и DHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDMDHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-97.12%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.47%

-15.22%

-14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-24.96%

-21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-34.44%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-39.56%

-34.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.57%

-67.08%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-76.39%

+54.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

7.09%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PDM и DHT

Текущая волатильность для Piedmont Office Realty Trust, Inc. (PDM) составляет 7.56%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDMDHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.39%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

26.86%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

33.65%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

38.26%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

41.58%

-7.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDM и DHT

PDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%
PDM
Piedmont Office Realty Trust, Inc.		0.00%1.50%5.46%9.42%9.16%5.71%5.18%3.78%4.93%6.83%4.02%4.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDM и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Office Realty Trust, Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
186.48M
(PDM) Общая выручка
(DHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDM and DHT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHT has higher volatility (9.39%) compared to PDM (7.56%). In terms of maximum drawdown, PDM dropped -73.72% vs DHT's -97.12%.

DHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDM и DHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор