Сравнение SPXU с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SPXU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -34.91% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и NRGU
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
SPXU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SPXU
NRGU
Сравнение SPXU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.79 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.48 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.29 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.64 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.79 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.61 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и NRGU составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и NRGU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и NRGU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -57.50% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -55.24% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.40% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -25.38% | -67.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 27.12% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 23.31% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 50.27% | -22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 88.18% | -33.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 87.12% | -36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 87.12% | -33.79% |