PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -41.92% против 9.58% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SPXU and NOBL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.80

Over the past year, the inverse relationship between SPXU and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.80 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SPXU и NOBL

Секторы
SPXU
NOBL

Финансовые услуги

70.6%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

SPXU

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

NOBL
23.5%

Энергетика

SPXU

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

SPXU

-

NOBL
9.7%

Промышленность

SPXU

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

SPXU

-

NOBL
4.6%

Технологии

SPXU

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

SPXU

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SPXU vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
0.92

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
1.42

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.16

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.15

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

2.98

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

0.92

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.37

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.58

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.65

-1.49

Просадки

Сравнение просадок SPXU и NOBL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.43%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-9.11%

-41.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-15.36%

-69.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-17.92%

-72.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-35.43%

-64.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.99%

-95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-3.48%

-89.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

3.51%

+26.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и NOBL

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

2.40%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

8.05%

+18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

11.37%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

14.39%

+35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

16.60%

+36.77%

Сравнение комиссий SPXU и NOBL

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и NOBL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and NOBL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -41.92% for SPXU. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.10% for NOBL.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор