Сравнение SPXU с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SPXU и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.16% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -39.94% против 9.59% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- -36.94%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- -39.94%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и NOBL
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SPXU vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SPXU
NOBL
Сравнение SPXU c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.39 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.55 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.91 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.39 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.44 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.58 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.64 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и NOBL составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и NOBL
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.23% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и NOBL
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -35.43% | -64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -9.11% | -56.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -17.92% | -69.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -35.43% | -64.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.11% | -92.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.27% | -3.45% | -89.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 3.21% | +52.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и NOBL
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 3.55% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 8.06% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 15.24% | +39.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 14.39% | +35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.31% | 16.59% | +36.72% |