PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while IVV tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.50%/yr vs 15.32%/yr for IVV. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -41.50% против 15.32% соответственно.

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

Сравнение доходности по годам SPXU и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SPXU and IVV is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXU and IVV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и IVV

Секторы
SPXU
IVV

Финансовые услуги

72.4%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

37.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SPXU
72.4%
IVV
12.5%

Сырьевые материалы

SPXU

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

IVV
9.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

IVV
8.9%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

IVV
4.8%

Энергетика

SPXU

-

IVV
3.3%

Здравоохранение

SPXU

-

IVV
9.4%

Промышленность

SPXU

-

IVV
7.9%

Недвижимость

SPXU

-

IVV
1.9%

Технологии

SPXU

-

IVV
37.2%

Коммунальные услуги

SPXU

-

IVV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SPXU vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXU c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.87

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.58

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.71

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

11.55

-13.37

SPXU vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и IVV

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.25%

-44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.07%

-8.89%

-36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.17%

-18.75%

-66.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.73%

-24.53%

-66.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

-33.90%

-65.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.18%

-99.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.38%

-10.72%

-82.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.44%

2.08%

+23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и IVV

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

4.06%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

10.35%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

12.88%

+25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

17.04%

+33.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

18.08%

+35.37%

Сравнение комиссий SPXU и IVV

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и IVV

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and IVV have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (12.32%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.32% vs -41.50% for SPXU. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.32% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 1.06% for IVV.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор