PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while IVV tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 15.13%/yr for IVV. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -41.20% против 15.13% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.73%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SPXU and IVV is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXU and IVV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и IVV

Секторы
SPXU
IVV

Финансовые услуги

80.4%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
IVV
11.1%

Сырьевые материалы

SPXU

-

IVV
1.7%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

IVV
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

IVV
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

IVV
4.5%

Энергетика

SPXU

-

IVV
3.1%

Здравоохранение

SPXU

-

IVV
8.3%

Промышленность

SPXU

-

IVV
7.8%

Недвижимость

SPXU

-

IVV
1.8%

Технологии

SPXU

-

IVV
39.0%

Коммунальные услуги

SPXU

-

IVV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SPXU vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.73

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.39

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.45

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.67

-12.28

SPXU vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и IVV

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.25%

-44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-8.89%

-34.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-18.75%

-65.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-24.53%

-65.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-33.90%

-65.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.87%

-99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-10.74%

-82.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

2.04%

+23.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и IVV

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

3.66%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

10.06%

+19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

12.59%

+24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

17.00%

+33.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

18.04%

+35.29%

Сравнение комиссий SPXU и IVV

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и IVV

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and IVV have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.13% vs -41.20% for SPXU. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.13% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.09% for IVV.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор