PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с CNDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с CNDU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while CNDU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 17.99%/yr for CNDU.TO. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 1.15%/yr for CNDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и CNDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXU торгуется в USD, в то время как CNDU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у CNDU.TO с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям CNDU.TO по среднегодовой доходности: -41.20% против 17.99% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

CNDU.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
15.72%
С начала года
22.22%
1 год
61.16%
3 года*
38.10%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и CNDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		22.22%61.65%24.30%17.87%-22.65%59.27%-2.73%48.44%-25.51%24.18%

Correlation

The correlation between SPXU and CNDU.TO is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.68

The correlation between SPXU and CNDU.TO shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXU и CNDU.TO

Секторы
SPXU
CNDU.TO

Финансовые услуги

80.4%
40.3%

Сырьевые материалы

-

13.6%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

17.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
CNDU.TO
40.3%

Сырьевые материалы

SPXU

-

CNDU.TO
13.6%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

CNDU.TO
2.0%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

CNDU.TO
3.9%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

CNDU.TO
3.2%

Энергетика

SPXU

-

CNDU.TO
17.7%

Здравоохранение

SPXU

-

CNDU.TO

-

Промышленность

SPXU

-

CNDU.TO
7.8%

Недвижимость

SPXU

-

CNDU.TO
0.2%

Технологии

SPXU

-

CNDU.TO
8.8%

Коммунальные услуги

SPXU

-

CNDU.TO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с TCND.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с UPROCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с TQQQ.TO

Доходность на риск

SPXU vs. CNDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c CNDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUCNDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.51

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
3.08

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.92

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

16.65

-18.26

SPXU vs. CNDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа CNDU.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и CNDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и CNDU.TO

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CNDU.TO в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и CNDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUCNDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.22%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-15.68%

-28.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-24.20%

-60.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-38.81%

-51.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-64.74%

-34.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-29.70%

-63.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

3.68%

+21.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и CNDU.TO

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUCNDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

4.35%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

19.42%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

24.54%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

26.53%

+24.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

30.74%

+22.59%

Сравнение комиссий SPXU и CNDU.TO

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CNDU.TO в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и CNDU.TO

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and CNDU.TO have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.

SPXU is categorized as S&P 500, while CNDU.TO is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: ProShares and Horizons ETFs. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 1.15% for CNDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и CNDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор