Сравнение CNDU.TO с TCND.TO
CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and TCND.TO (BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds tracking the S&P/TSX 60 Index, from Horizons ETFs and Global X respectively. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CNDU.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.99%, что значительно ниже, чем у TCND.TO с доходностью 28.05%.
CNDU.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 40.60%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 18.95%
TCND.TO
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDU.TO и TCND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 20.99% | 25.43% |
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 28.05% | 41.62% |
Correlation
The correlation between CNDU.TO and TCND.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDU.TO vs. TCND.TO — Ранг доходности на риск
CNDU.TO
TCND.TO
Сравнение CNDU.TO c TCND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDU.TO | TCND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 3.00 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок CNDU.TO и TCND.TO
Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки TCND.TO в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и TCND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.08% | -22.06% | -56.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -3.56% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDU.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDU.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 36.29% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 36.29% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 36.29% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDU.TO и TCND.TO
Ни CNDU.TO, ни TCND.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNDU.TO and TCND.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs track S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: Horizons ETFs and Global X.
Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и TCND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор