PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с USSL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNDU.TO с USSL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO).

CNDU.TO и USSL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и USSL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и USSL.TO

2026 (YTD)20252024
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		5.22%54.27%21.67%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у USSL.TO с доходностью -7.35%.

CNDU.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-7.39%
С начала года
5.22%
6 месяцев
14.81%
1 год
58.02%
3 года*
33.36%
5 лет*
22.06%
10 лет*
18.63%

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с UPROCNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с HDIV.TOCNDU.TO с HEQL.TOCNDU.TO с SPXU
Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с XSP.TOUSSL.TO с CASH.TO

Сравнение комиссий CNDU.TO и USSL.TO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии USSL.TO в 1.34%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Доходность на риск

CNDU.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDU.TOUSSL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.62

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.05

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.72

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

2.76

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDU.TO vs. USSL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа USSL.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и USSL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDU.TOUSSL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.62

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между CNDU.TO и USSL.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и USSL.TO

Ни CNDU.TO, ни USSL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и USSL.TO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки USSL.TO в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и USSL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNDU.TOUSSL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-23.90%

-54.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-15.29%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-10.30%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-3.66%

-19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.00%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и USSL.TO

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNDU.TOUSSL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

4.50%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

9.60%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

22.38%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

19.79%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

19.79%

+10.27%