PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNDU.TO с UPRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

CNDU.TO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		4.34%54.27%34.82%15.07%-17.75%59.15%-4.99%42.24%-19.24%15.76%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-13.05%25.83%77.62%64.82%-53.77%96.84%8.23%92.35%-18.76%60.46%
Разные валюты инструментов

CNDU.TO торгуется в CAD, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции CNDU.TO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 18.53% против 26.36% соответственно.

CNDU.TO

1 день
4.89%
1 месяц
-8.17%
С начала года
4.34%
6 месяцев
13.84%
1 год
56.70%
3 года*
32.99%
5 лет*
21.85%
10 лет*
18.53%

UPRO

1 день
2.12%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-11.80%
1 год
30.38%
3 года*
39.59%
5 лет*
19.58%
10 лет*
26.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с HEQL.TOCNDU.TO с HDIV.TOCNDU.TO с SPXU
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий CNDU.TO и UPRO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

CNDU.TO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDU.TOUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.57

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.12

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

0.93

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.41

3.45

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDU.TO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDU.TOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.57

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.41

Корреляция

Корреляция между CNDU.TO и UPRO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и UPRO

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и UPRO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNDU.TOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-76.82%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-33.38%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-63.94%

+31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

-76.82%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-18.68%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-14.53%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

8.41%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и UPRO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) составляет 10.76%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNDU.TOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

15.85%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

28.17%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

53.54%

-24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

47.66%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.07%

51.21%

-21.14%