PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDU.TO с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - CNDU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDU.TO returned 18.95%/yr vs 31.11%/yr for UPRO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDU.TO торгуется в CAD, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.99%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции CNDU.TO уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 18.95% против 31.11% соответственно.

CNDU.TO

1 день
2.59%
1 месяц
9.97%
С начала года
20.99%
6 месяцев
22.18%
1 год
67.87%
3 года*
40.60%
5 лет*
22.64%
10 лет*
18.95%

UPRO

1 день
1.19%
1 месяц
15.68%
С начала года
31.07%
6 месяцев
27.28%
1 год
86.21%
3 года*
55.23%
5 лет*
26.95%
10 лет*
31.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		20.99%54.27%34.82%15.07%-17.75%59.15%-4.99%42.24%-19.24%15.76%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		31.07%25.83%77.62%64.82%-53.77%96.84%8.23%92.35%-18.76%60.46%

Correlation

The correlation between CNDU.TO and UPRO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.69

The correlation between CNDU.TO and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDU.TO и UPRO

Секторы
CNDU.TO
UPRO

Финансовые услуги

37.2%
28.8%

Энергетика

19.1%
1.4%

Сырьевые материалы

14.6%
0.8%

Технологии

8.7%
17.8%

Промышленность

7.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.8%

Недвижимость

0.2%
0.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Финансовые услуги

CNDU.TO
37.2%
UPRO
28.8%

Энергетика

CNDU.TO
19.1%
UPRO
1.4%

Сырьевые материалы

CNDU.TO
14.6%
UPRO
0.8%

Технологии

CNDU.TO
8.7%
UPRO
17.8%

Промышленность

CNDU.TO
7.9%
UPRO
3.4%

Потребительский циклический сектор

CNDU.TO
4.1%
UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

CNDU.TO
3.4%
UPRO
2.0%

Коммунальные услуги

CNDU.TO
2.8%
UPRO
1.1%

Коммуникационные услуги

CNDU.TO
2.2%
UPRO
4.8%

Недвижимость

CNDU.TO
0.2%
UPRO
0.8%

Здравоохранение

CNDU.TO

-

UPRO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с HXD.TOCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с TCND.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с TQQQ.TO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

CNDU.TO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDU.TOUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.51

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.94

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.27

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

13.16

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDU.TO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDU.TOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и UPRO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDU.TOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-74.58%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-26.52%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-49.02%

+24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-61.02%

+28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

-74.58%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-13.31%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

6.57%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и UPRO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) составляет 6.68%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDU.TOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

8.06%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

26.06%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

34.55%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

47.66%

-22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

51.26%

-21.16%

Сравнение комиссий CNDU.TO и UPRO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и UPRO

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CNDU.TO and UPRO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.

CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Horizons ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.89% for UPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор