PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с AMHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNDU.TO с AMHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO).

CNDU.TO и AMHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и AMHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и AMHE.TO

2026 (YTD)20252024
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		5.22%54.27%14.93%
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-7.76%2.43%33.94%

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у AMHE.TO с доходностью -7.76%.

CNDU.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-7.39%
С начала года
5.22%
6 месяцев
14.81%
1 год
58.02%
3 года*
33.36%
5 лет*
22.06%
10 лет*
18.63%

AMHE.TO

1 день
1.45%
1 месяц
3.78%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-3.46%
1 год
10.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с UPROCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с HDIV.TOCNDU.TO с HEQL.TOCNDU.TO с SPXU
Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HEQL.TOAMHE.TO с HDIF.TOAMHE.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий CNDU.TO и AMHE.TO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AMHE.TO в 1.88%.

AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Доходность на риск

CNDU.TO vs. AMHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c AMHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDU.TOAMHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.27

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.66

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.43

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

1.06

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDU.TO vs. AMHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа AMHE.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и AMHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDU.TOAMHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.27

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между CNDU.TO и AMHE.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и AMHE.TO

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.

TTM20252024
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		16.13%14.31%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и AMHE.TO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки AMHE.TO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и AMHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNDU.TOAMHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-36.83%

-41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-25.14%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-17.03%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-11.37%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

10.20%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и AMHE.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) составляет 10.28%, в то время как у Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNDU.TOAMHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

10.94%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

24.59%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

39.18%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

36.43%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

36.43%

-6.37%