PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.


SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и ARMG


2026 (YTD)2025
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-26.41%-43.07%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
841.05%-61.80%

Correlation

The correlation between SPXU and ARMG is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.59

The correlation between SPXU and ARMG has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

SPXU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXUARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.43

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.57

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.59

-13.23

SPXU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

3.43

-4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

1.10

-1.94

Просадки

Сравнение просадок SPXU и ARMG

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ARMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-80.28%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-68.13%

+17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-9.19%

-90.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-52.91%

-40.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

38.55%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

66.47%

-58.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

104.49%

-77.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

130.67%

-95.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

138.36%

-88.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

138.36%

-84.99%

Сравнение комиссий SPXU и ARMG

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и ARMG

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности ARMG в 0.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
0.52%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы


SPXU and ARMG have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -49.60% for SPXU. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.52% for ARMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.75% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор