PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и ARMG


2026 (YTD)2025
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
12.37%-43.07%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий SPXU и ARMG

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

SPXU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXUARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.29

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.34

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.51

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

0.92

-1.69

SPXU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.29

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.22

-0.60

Корреляция

Корреляция между SPXU и ARMG составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и ARMG

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности ARMG в 2.72%


TTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и ARMG

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-80.28%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-68.13%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-57.60%

-42.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-56.38%

-36.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

37.78%

+18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

45.35%

-29.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

76.96%

-48.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

117.71%

-63.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

123.23%

-72.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

123.23%

-69.90%