Сравнение SPXU с ARMG
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXU is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, SPXU returned -49.60% vs 443.95% for ARMG. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
SPXU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -25.70%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -43.32%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- -41.92%
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -26.41% | -43.07% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
Correlation
The correlation between SPXU and ARMG is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between SPXU and ARMG has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SPXU
ARMG
Сравнение SPXU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.43 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.57 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 11.59 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 3.43 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 1.10 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и ARMG
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -80.28% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.82% | -68.13% | +17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -9.19% | -90.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -52.91% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.23% | 38.55% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 66.47% | -58.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 104.49% | -77.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 130.67% | -95.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 138.36% | -88.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.37% | 138.36% | -84.99% |
Сравнение комиссий SPXU и ARMG
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и ARMG
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.97% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and ARMG have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -49.60% for SPXU. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор