PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

SPXT и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPXT – 11.22% и акции VYM – 11.22%.

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий SPXT и VYM

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

SPXT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.70

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.86

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPXT и VYM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и VYM

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и VYM

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-56.98%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.32%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-15.84%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-35.21%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.91%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-7.25%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.57%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и VYM

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.60%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.96%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.14%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.97%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.33%

-0.11%