Сравнение SPXT с FSPGX
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SPXT returned 9.46%/yr vs 14.07%/yr for FSPGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 2.98%.
SPXT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.43%
FSPGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXT и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 4.27% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.98% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between SPXT and FSPGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between SPXT and FSPGX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXT vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
SPXT
FSPGX
Сравнение SPXT c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXT | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.22 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.03 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXT и FSPGX
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXT | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -32.66% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -16.17% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -23.32% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -32.66% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.53% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -6.36% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 4.87% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и FSPGX
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXT | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.49% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 12.42% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 15.97% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 21.57% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 21.56% | -5.32% |
Сравнение комиссий SPXT и FSPGX
SPXT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и FSPGX
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FSPGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.37% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPXT and FSPGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (5.49%) compared to SPXT (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs FSPGX's -32.66%.
SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXT и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор