Сравнение SPXT с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
SPXT и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -2.11% | 15.10% | 10.31% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.
SPXT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.15%
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и BUFP
SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
SPXT vs. BUFP — Ранг доходности на риск
SPXT
BUFP
Сравнение SPXT c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.86 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 9.81 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.02 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и BUFP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и BUFP
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.46% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и BUFP
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -11.98% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.16% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -2.54% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.08% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.42% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и BUFP
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.41% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 4.99% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 11.11% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 9.79% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 9.79% | +6.43% |