PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXT и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и BUFP


2026 (YTD)20252024
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
-2.11%15.10%10.31%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.


SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий SPXT и BUFP

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.


Доходность на риск

SPXT vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXTBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.86

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.71

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

9.81

-4.12

SPXT vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXTBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.32

Корреляция

Корреляция между SPXT и BUFP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и BUFP

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и BUFP

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXTBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-11.98%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.16%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.54%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-1.08%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.42%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и BUFP

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXTBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.41%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

4.99%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.11%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

9.79%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

9.79%

+6.43%