Сравнение BUFP с BUFR

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -1.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BUFP и BUFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и BUFR.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеют волатильность 3.41% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.