PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с FJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while FJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 18.36% for FJUL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for FJUL.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью 5.82%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUL

1 день
-0.07%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.36%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и FJUL

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		5.82%14.19%6.77%

Correlation

The correlation between BUFP and FJUL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between BUFP and FJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и FJUL

Секторы
BUFP
FJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFP
36.2%
FJUL
36.2%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
FJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
FJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
FJUL
10.1%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
FJUL
8.4%

Промышленность

BUFP
8.1%
FJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
FJUL
4.9%

Энергетика

BUFP
3.5%
FJUL
3.5%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
FJUL
2.3%

Недвижимость

BUFP
1.9%
FJUL
1.9%

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
FJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVVBUFP с KJAN
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с DDECFJUL с OCTQFJUL с EOCTFJUL с DOGGFJUL с FFEBFJUL с BUFQFJUL с DMAR

Доходность на риск

BUFP vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.60

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

3.78

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

3.62

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.96

18.97

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUL равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.13

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BUFP и FJUL

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и FJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-13.08%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-5.10%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.08%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.87%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.97%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и FJUL

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.75%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

5.12%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

7.10%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

10.95%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

10.57%

-1.08%

Сравнение комиссий BUFP и FJUL

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FJUL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и FJUL

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BUFP and FJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to FJUL (0.75%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs FJUL's -13.08%.

On 1-year performance, FJUL leads with 18.36% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FJUL has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FJUL has performed better with a 18.36% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FJUL.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FJUL.

BUFP is categorized as Defined Outcome, while FJUL is Options Trading. BUFP tracks S&P 500, while FJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.85% for FJUL.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и FJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор