PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFP с FJUL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL).

BUFP и FJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFP и FJUL

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-2.14%14.19%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью -2.14%.

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUL

1 день
1.89%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.88%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с MOODBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с TIPBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGGFJUL с EOCT

Сравнение комиссий BUFP и FJUL

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FJUL в 0.85%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BUFP vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.84

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.77

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.65

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUL равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.02

+0.01

Корреляция

Корреляция между BUFP и FJUL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и FJUL

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFP и FJUL

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и FJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFPFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-13.08%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.62%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.30%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.92%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.58%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и FJUL

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFPFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.60%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

5.53%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.08%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

10.91%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

10.68%

-0.89%