PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. BUFP is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past year, BUFP returned 17.46% vs 36.04% for MOOD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

BUFP

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и MOOD

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.43%12.92%6.36%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%3.82%

Correlation

The correlation between BUFP and MOOD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.64

The correlation between BUFP and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и MOOD

Секторы
BUFP
MOOD

Технологии

36.2%
27.6%

Финансовые услуги

11.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.4%

Технологии

BUFP
36.2%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
MOOD
15.7%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
MOOD
9.5%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
MOOD
8.4%

Промышленность

BUFP
8.1%
MOOD
12.6%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
MOOD
5.1%

Энергетика

BUFP
3.5%
MOOD
3.7%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
MOOD
2.7%

Недвижимость

BUFP
1.9%
MOOD
2.5%

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
MOOD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

BUFP vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.57

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.01

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.51

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.73

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.25

11.57

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BUFP и MOOD

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-14.34%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-9.71%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.33%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.32%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.12%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и MOOD

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.91%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

3.14%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

12.32%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

14.11%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.06%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

12.06%

-2.58%

Сравнение комиссий BUFP и MOOD

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и MOOD

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and MOOD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to BUFP (0.91%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs MOOD's -14.34%.

On 1-year performance, MOOD leads with 36.04% vs 17.46% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 36.04% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.01% for BUFP.

BUFP is categorized as Defined Outcome, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: PGIM and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.68% for MOOD.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор