Сравнение BUFP с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
BUFP и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFP и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFP и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.71% | 30.39% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.71%.
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFP и MOOD
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
BUFP vs. MOOD — Ранг доходности на риск
BUFP
MOOD
Сравнение BUFP c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFP | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.25 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.68 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.32 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 11.99 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFP | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BUFP и MOOD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и MOOD
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BUFP и MOOD
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFP | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -14.34% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.71% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -7.29% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -2.27% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.69% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и MOOD
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFP | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.20% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 13.00% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 14.26% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.18% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.18% | -2.39% |