PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 28.00% for IVV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и IVV

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%9.08%

Correlation

The correlation between BUFP and IVV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between BUFP and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и IVV

Секторы
BUFP
IVV

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFP
36.2%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
IVV
11.8%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
IVV
10.1%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
IVV
8.5%

Промышленность

BUFP
8.1%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
IVV
4.9%

Энергетика

BUFP
3.5%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
IVV
2.4%

Недвижимость

BUFP
1.9%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с KJAN
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

BUFP vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.39

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.25

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.17

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

14.71

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.45

+0.95

Просадки

Сравнение просадок BUFP и IVV

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-55.25%

+43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-8.89%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.76%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-10.78%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.91%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и IVV

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.87%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

8.90%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

11.80%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

16.88%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

18.05%

-8.56%

Сравнение комиссий BUFP и IVV

BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и IVV

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BUFP and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, IVV leads with 28.00% vs 17.24% for BUFP. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.00% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.01% for BUFP.

BUFP is categorized as Defined Outcome, while IVV is S&P 500. BUFP tracks S&P 500, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.03% for IVV.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор