Сравнение BUFP с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
BUFP и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFP и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%.
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFP и TIP
BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
BUFP vs. TIP — Ранг доходности на риск
BUFP
TIP
Сравнение BUFP c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFP | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.68 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.95 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.18 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 3.44 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.68 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.57 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BUFP и TIP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и TIP
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BUFP и TIP
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -14.57% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -2.74% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.36% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.46% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.94% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и TIP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 1.41% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 2.35% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 4.17% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 6.23% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 5.75% | +4.04% |