PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с TIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 4.96% for TIP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.54%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и TIP

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%0.91%

Correlation

The correlation between BUFP and TIP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

BUFP vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.46

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.24

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.26

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.52

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

7.57

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.46

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.57

+0.83

Просадки

Сравнение просадок BUFP и TIP

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-14.57%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-1.98%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.32%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.43%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и TIP

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.29%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

3.41%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

6.21%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

5.74%

+3.75%

Сравнение комиссий BUFP и TIP

BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и TIP

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and TIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs TIP's -14.57%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 4.96% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.01% for BUFP.

BUFP is categorized as Defined Outcome, while TIP is Inflation-Protected Bonds. BUFP tracks S&P 500, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.18% for TIP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор