Сравнение SPXS с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
SPXS и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXS и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -30.84% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и ZIVB
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
SPXS vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SPXS
ZIVB
Сравнение SPXS c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.39 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.35 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.49 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.13 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.34 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и ZIVB составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и ZIVB
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и ZIVB
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.25% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -22.85% | -42.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.65% | -71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -12.83% | -83.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 10.00% | +45.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и ZIVB
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 9.39% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 14.82% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 29.53% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 29.89% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 29.89% | +23.60% |