Сравнение SPXS с ZIVB
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. SPXS is passively managed, while ZIVB is actively managed. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -0.77% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SPXS
ZIVB
Сравнение SPXS c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и ZIVB
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | 0.00% | -96.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 0.00% | +35.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 0.00% | +50.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.53% | 0.00% | +53.53% |
Сравнение комиссий SPXS и ZIVB
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и ZIVB
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор