Сравнение SPXS с TSLZ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SPXS is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, SPXS returned -44.53% vs -50.04% for TSLZ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам SPXS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -24.93% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between SPXS and TSLZ is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between SPXS and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SPXS
TSLZ
Сравнение SPXS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.76 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -0.96 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TSLZ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.11% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -66.21% | +21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.58% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -76.69% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 55.44% | -30.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 32.24% | -19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 67.51% | -36.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 91.78% | -53.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 117.53% | -66.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 117.53% | -63.91% |
Сравнение комиссий SPXS и TSLZ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TSLZ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TSLZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and TSLZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SPXS leads with -44.53% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -44.53% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.51% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор