Сравнение SPXS с TSLS
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while TSLS tracks the Tesla, Inc. (-100% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -41.71%/yr vs -29.02%/yr for TSLS. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам SPXS и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 11.50% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between SPXS and TSLS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between SPXS and TSLS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. TSLS — Ранг доходности на риск
SPXS
TSLS
Сравнение SPXS c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.43 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -0.63 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TSLS
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.73% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -37.90% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | -84.16% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -87.02% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -64.50% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 28.18% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TSLS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 16.58% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 34.04% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 46.79% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 58.93% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 58.93% | -5.31% |
Сравнение комиссий SPXS и TSLS
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TSLS
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and TSLS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -29.02% vs -41.71% for SPXS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -29.02% return vs -41.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 2.44% for TSLS.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор