Сравнение SPXS с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
SPXS и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | -15.85% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и TSLQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
SPXS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SPXS
TSLQ
Сравнение SPXS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.72 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -1.10 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.90 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.04 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.63 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и TSLQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TSLQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TSLQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.73% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -90.23% | +25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.09% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -65.75% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 77.80% | -21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 22.77% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 59.66% | -31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 110.69% | -56.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 94.60% | -44.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 94.60% | -41.11% |