Сравнение SPXS с TSLQ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SPXS is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -41.71%/yr vs -61.47%/yr for TSLQ. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам SPXS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | -15.21% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between SPXS and TSLQ is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between SPXS and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SPXS
TSLQ
Сравнение SPXS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.73 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -0.93 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TSLQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.73% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -65.58% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | -97.85% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.92% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -68.51% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 54.47% | -29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 31.97% | -19.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 67.43% | -36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 92.65% | -54.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 95.59% | -44.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 95.59% | -41.97% |
Сравнение комиссий SPXS и TSLQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TSLQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and TSLQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, SPXS leads with -41.71% vs -61.47% for TSLQ. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPXS has performed better with a -41.71% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 4.88% for SPXS.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор