Сравнение SPXS с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
SPXS и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -20.34% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и TSDD
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
SPXS vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SPXS
TSDD
Сравнение SPXS c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.73 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -1.13 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.90 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.04 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и TSDD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TSDD
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TSDD
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.03% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -90.32% | +25.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.53% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -69.41% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 77.90% | -22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 22.84% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 59.58% | -31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 110.35% | -55.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 116.23% | -65.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 116.23% | -62.74% |