Сравнение SPXS с TSDD
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SPXS is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, SPXS returned -44.53% vs -48.32% for TSDD. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 37.90%.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам SPXS и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -19.58% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between SPXS and TSDD is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between SPXS and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SPXS
TSDD
Сравнение SPXS c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.74 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -0.94 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TSDD
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.03% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -65.76% | +20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.42% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -72.71% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 54.69% | -29.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 32.13%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 32.13% | -19.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 67.61% | -36.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 92.68% | -54.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 115.07% | -64.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 115.07% | -61.45% |
Сравнение комиссий SPXS и TSDD
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TSDD
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности TSDD в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and TSDD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, SPXS leads with -44.53% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -44.53% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 4.88% for SPXS.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор