Сравнение SPXS с TQQQ
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -41.24% против 41.62% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам SPXS и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between SPXS and TQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.90 |
The correlation between SPXS and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
TQQQ
Сравнение SPXS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.83 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 5.57 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -36.97% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -58.04% | -26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -81.66% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -81.66% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.71% | -81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -18.48% | -77.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 12.14% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 22.28% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 46.14% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 55.54% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 67.78% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 66.40% | -12.90% |
Сравнение комиссий SPXS и TQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and TQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -41.24% for SPXS. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.53% for TQQQ.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор