PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.99%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -41.99% против 44.95% соответственно.

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SPXS and TQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SPXS and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SPXS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
2.80

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
3.01

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.39

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.60

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.77

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

2.80

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.42

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.68

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.74

-1.57

Просадки

Сравнение просадок SPXS и TQQQ

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-36.97%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-58.04%

-26.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-81.66%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-81.66%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.29%

-97.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-18.52%

-77.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.20%

11.28%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 8.36%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

13.35%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

36.04%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

47.60%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.38%

66.50%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

65.95%

-12.42%

Сравнение комиссий SPXS и TQQQ

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и TQQQ

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and TQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -41.99% for SPXS. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.37% for TQQQ.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор