Сравнение SPXS с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPXS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -39.93% против 35.31% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и TQQQ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SPXS
TQQQ
Сравнение SPXS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.72 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.41 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.41 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.28 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.72 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.20 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.54 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.65 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и TQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TQQQ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TQQQ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -36.97% | -28.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -81.66% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -81.66% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.08% | -71.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -18.66% | -77.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 12.13% | +43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 19.74% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 38.50% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 67.35% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 66.53% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 65.83% | -12.34% |