Сравнение SPXS с TECL
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs 47.50%/yr for TECL. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -41.24% против 47.50% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам SPXS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between SPXS and TECL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.88 |
The correlation between SPXS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. TECL — Ранг доходности на риск
SPXS
TECL
Сравнение SPXS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.10 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 5.40 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TECL
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -46.58% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -66.58% | -17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -77.96% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -77.96% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -32.85% | -67.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -18.40% | -77.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 18.05% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 29.65% | -18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 63.10% | -33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 73.23% | -35.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 76.11% | -25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 73.26% | -19.76% |
Сравнение комиссий SPXS и TECL
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TECL
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что сопоставимо с доходностью TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and TECL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs -41.24% for SPXS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.52% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор