Сравнение SPXS с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
SPXS и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -39.93% против 37.79% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и TECL
И SPXS, и TECL имеют комиссию равную 1.08%.
Доходность на риск
SPXS vs. TECL — Ранг доходности на риск
SPXS
TECL
Сравнение SPXS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.77 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.49 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.38 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.85 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.77 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.24 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.53 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.63 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и TECL составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и TECL
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и TECL
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -46.58% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -77.96% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -77.96% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -37.08% | -62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -18.49% | -77.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 16.75% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 24.34% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 49.46% | -21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 79.85% | -25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 73.52% | -23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 71.84% | -18.35% |