PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.


SPXS

1 день
3.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-44.21%
3 года*
-40.67%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-42.08%

SVIX

1 день
-4.80%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.56%
1 год
56.04%
3 года*
-5.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-20.76%-41.53%-42.84%-45.97%34.74%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-8.30%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between SPXS and SVIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between SPXS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

SPXS vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXSSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.21

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.32

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

3.76

-5.40

SPXS vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SVIX

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXSSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.30%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-42.69%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-79.30%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-56.20%

-43.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.29%

-31.87%

-64.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

14.93%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SVIX

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 14.08%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXSSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

16.67%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.38%

43.44%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.37%

55.33%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

66.26%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.59%

66.26%

-12.67%

Сравнение комиссий SPXS и SVIX

SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SVIX

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.62%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXS and SVIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.67%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -40.67% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -40.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for SVIX.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор