PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXS с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.


SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%32.58%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between SPXS and SVIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between SPXS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

SPXS vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXSSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.20

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.21

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

3.50

-5.12

SPXS vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXSSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

0.95

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.16

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SVIX

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXSSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.30%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-42.69%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-79.30%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-56.14%

-43.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-31.60%

-64.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

14.75%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SVIX

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXSSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.38%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

41.05%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

54.75%

-19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

66.27%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

66.27%

-12.73%

Сравнение комиссий SPXS и SVIX

SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SVIX

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXS and SVIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -42.68% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор