Сравнение SPXS с SVIX
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SPXS returned -42.68%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 32.58% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Correlation
The correlation between SPXS and SVIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.73 |
The correlation between SPXS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SPXS
SVIX
Сравнение SPXS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.21 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.50 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 0.95 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.16 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SVIX
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.30% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.77% | -42.69% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -79.30% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -56.14% | -43.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -31.60% | -64.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 14.75% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SVIX
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.38% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 41.05% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.54% | 54.75% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.39% | 66.27% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 66.27% | -12.73% |
Сравнение комиссий SPXS и SVIX
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SVIX
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SVIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (8.51%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -42.68% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор