Сравнение SPXS с SVIX
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS returned -39.52%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 34.74% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SPXS and SVIX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between SPXS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SPXS
SVIX
Сравнение SPXS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.21 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.44 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SVIX
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.30% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -42.69% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -79.30% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -51.72% | -48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -32.18% | -64.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 14.99% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 11.40% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 43.72% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 55.42% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 65.88% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 65.88% | -12.38% |
Сравнение комиссий SPXS и SVIX
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SVIX
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SVIX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -39.52% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for SVIX.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор