PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.01%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -42.01% против 24.77% соответственно.

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SPXS and SPUU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.97

The correlation between SPXS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SPXS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.26

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
2.87

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.96

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

13.06

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

2.26

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.61

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.69

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.63

-1.47

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPUU

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-18.19%

-32.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-35.18%

-48.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-46.59%

-43.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-59.35%

-40.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.27%

-98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-9.51%

-86.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

4.12%

+25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.71%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

18.09%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

23.90%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

33.46%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

35.77%

+17.77%

Сравнение комиссий SPXS и SPUU

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPUU

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and SPUU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -42.01% for SPXS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.34% for SPUU.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор