Сравнение SPXS с SH
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.54%/yr vs -12.62%/yr for SH. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -41.54% против -12.62% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $276.17M | $248.05M | $297.05M | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам SPXS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between SPXS and SH is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 1.00 |
The correlation between SPXS and SH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SH — Ранг доходности на риск
SPXS
SH
Сравнение SPXS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.88 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.73 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SH
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.72% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -16.95% | -28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | -39.46% | -45.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | -45.12% | -45.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -75.07% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -94.70% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -67.94% | -28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 8.85% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SH
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 4.07% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 10.26% | +20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 12.79% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 16.99% | +33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 18.03% | +35.59% |
Сравнение комиссий SPXS и SH
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SH
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SPXS and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXS has higher volatility (12.42%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SH's -94.72%.
On 10-year performance, SH leads with -12.62% vs -41.54% for SPXS. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.62% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.31% for SH.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.89% for SH.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор