Сравнение SPXS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short S&P500 (SH).
SPXS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -39.93% против -11.91% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SH
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
SPXS vs. SH — Ранг доходности на риск
SPXS
SH
Сравнение SPXS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.66 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.82 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.46 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.56 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SH составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SH
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SH
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.26% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -26.61% | -38.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -40.35% | -47.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -74.31% | -25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -93.87% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -67.50% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 21.86% | +33.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SH
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 5.36% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 9.45% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 18.18% | +36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 16.86% | +33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 17.99% | +35.50% |