Сравнение SPXS с SEF
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.54%/yr vs -12.32%/yr for SEF. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SEF по среднегодовой доходности: -41.54% против -12.32% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
SEF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -12.48%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -12.32%
- Всё время*
- -13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $337.72K | $218.20K | $226.34K | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам SPXS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SEF ProShares Short Financials | -4.10% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Correlation
The correlation between SPXS and SEF is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between SPXS and SEF has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SEF — Ранг доходности на риск
SPXS
SEF
Сравнение SPXS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.50 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.24 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SEF
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.56% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -16.57% | -28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | -40.19% | -44.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | -42.39% | -48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -73.42% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.56% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -82.83% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 6.64% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SEF
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 3.81% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 10.99% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 14.53% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 17.91% | +32.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 20.45% | +33.17% |
Сравнение комиссий SPXS и SEF
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SEF
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SEF в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.50% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SEF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (12.42%) compared to SEF (3.81%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SEF's -96.56%.
On 10-year performance, SEF leads with -12.32% vs -41.54% for SPXS. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SEF has performed better with a -12.32% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.50% for SEF.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор