Сравнение SPXS с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Financials (SEF).
SPXS и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SEF по среднегодовой доходности: -39.93% против -11.67% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SEF
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
SPXS vs. SEF — Ранг доходности на риск
SPXS
SEF
Сравнение SPXS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.13 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.34 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.13 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.19 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.13 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SEF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SEF
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что сопоставимо с доходностью SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SEF
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.51% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -20.21% | -44.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -41.62% | -45.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -75.66% | -23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.01% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -82.59% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 14.45% | +41.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SEF
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 4.86% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 11.37% | +16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 19.24% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 17.98% | +32.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 20.54% | +32.95% |