PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с SEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.01%/yr vs -11.50%/yr for SEF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SEF.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SEF по среднегодовой доходности: -42.01% против -11.50% соответственно.

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%

Correlation

The correlation between SPXS and SEF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SPXS and SEF has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY

Доходность на риск

SPXS vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
0.26

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
0.50

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.06

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.39

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

0.73

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

0.26

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

-0.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

-0.49

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SEF

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.51%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-9.72%

-41.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-39.40%

-44.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-41.62%

-48.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-75.66%

-23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.09%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-82.72%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

5.14%

+24.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SEF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

3.01%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

10.85%

+15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

14.34%

+21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

17.96%

+32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

20.52%

+33.02%

Сравнение комиссий SPXS и SEF

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SEF

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SEF в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and SEF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SEF's -96.51%.

On 10-year performance, SEF leads with -11.50% vs -42.01% for SPXS. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SEF has performed better with a -11.50% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.35% for SEF.

SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for SEF.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор