Сравнение SPXS с SEF
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs -12.30%/yr for SEF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SEF по среднегодовой доходности: -41.24% против -12.30% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам SPXS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Correlation
The correlation between SPXS and SEF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between SPXS and SEF has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SEF — Ранг доходности на риск
SPXS
SEF
Сравнение SPXS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.95 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SEF
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.51% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -14.82% | -28.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -39.40% | -44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -41.62% | -48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -73.40% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.48% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -82.78% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 5.65% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SEF
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 4.21% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 11.14% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 14.52% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 17.97% | +32.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 20.44% | +33.06% |
Сравнение комиссий SPXS и SEF
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SEF
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SEF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SEF's -96.51%.
On 10-year performance, SEF leads with -12.30% vs -41.24% for SPXS. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SEF has performed better with a -12.30% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.43% for SEF.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор