Сравнение SPXS с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SPXS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -7.93% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SARK
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SPXS vs. SARK — Ранг доходности на риск
SPXS
SARK
Сравнение SPXS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.74 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.95 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.59 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.73 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.19 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SARK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SARK
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SARK
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.07% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -59.44% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -76.11% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -45.20% | -51.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 47.97% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SARK
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 12.41% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 27.16% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 46.26% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 56.94% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 56.94% | -3.45% |