PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.99%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -41.99% против 15.43% соответственно.

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between SPXS and QQQE is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

-0.88

The correlation between SPXS and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

SPXS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
2.00

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
2.74

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.34

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.00

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.34

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

2.00

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.51

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.75

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.76

-1.60

Просадки

Сравнение просадок SPXS и QQQE

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-9.41%

-41.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-21.38%

-62.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-32.14%

-57.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-32.14%

-67.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.32%

-99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-5.17%

-91.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.20%

2.72%

+27.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и QQQE

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

3.82%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

10.61%

+16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

14.13%

+21.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.38%

20.29%

+30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.53%

20.72%

+32.81%

Сравнение комиссий SPXS и QQQE

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и QQQE

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and QQQE have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.36%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -41.99% for SPXS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.52% for QQQE.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор