PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

SPXS и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -39.93% против 13.30% соответственно.

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий SPXS и QQQE

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

SPXS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.68

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.13

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.14

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

4.59

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.68

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.31

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.64

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.69

-1.50

Корреляция

Корреляция между SPXS и QQQE составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и QQQE

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и QQQE

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXSQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-12.74%

-52.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.42%

-32.14%

-55.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.52%

-32.14%

-67.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.45%

-93.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.27%

-5.22%

-91.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

3.16%

+52.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и QQQE

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXSQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

5.64%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.36%

11.05%

+17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.64%

20.47%

+34.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.41%

20.32%

+30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

20.71%

+32.78%