Сравнение SPXS с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
SPXS и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -28.94% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS показывает доходность 12.54%, а QQQD немного выше – 12.68%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и QQQD
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
SPXS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SPXS
QQQD
Сравнение SPXS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.81 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -1.00 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.58 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.73 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.69 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и QQQD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и QQQD
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности QQQD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и QQQD
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -47.84% | -52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -42.27% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -39.07% | -60.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -29.03% | -67.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 33.47% | +22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и QQQD
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 8.73% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 15.49% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 28.49% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 27.32% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 27.32% | +26.17% |