Сравнение SPXS с QQQD
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SPXS returned -49.42% vs -22.69% for QQQD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -28.94% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between SPXS and QQQD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between SPXS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SPXS
QQQD
Сравнение SPXS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.85 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.28 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | -1.12 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.87 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и QQQD
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.47% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.77% | -26.65% | -24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -48.13% | -51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -30.37% | -65.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 17.79% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и QQQD
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.88% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 14.46% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 20.24% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 26.76% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.53% | 26.76% | +26.77% |
Сравнение комиссий SPXS и QQQD
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и QQQD
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and QQQD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (8.36%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -49.42% for SPXS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.12% for QQQD.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор