Сравнение SPXS с QQQD
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SPXS returned -41.05% vs -16.58% for QQQD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -30.94% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between SPXS and QQQD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between SPXS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SPXS
QQQD
Сравнение SPXS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.76 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.29 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и QQQD
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.47% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -21.94% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -47.33% | -52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -31.02% | -65.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 12.85% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и QQQD
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 7.77% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 16.79% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 21.50% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 26.82% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 26.82% | +26.68% |
Сравнение комиссий SPXS и QQQD
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и QQQD
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and QQQD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -41.05% for SPXS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.16% for QQQD.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор