Сравнение SPXS с PLTD
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SPXS returned -44.53% vs -16.93% for PLTD. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью -9.95%.
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $279.99M | $325.06M | $338.33M | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам SPXS и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | 8.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SPXS and PLTD is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between SPXS and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SPXS
PLTD
Сравнение SPXS c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.42 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.17 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и PLTD
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.49% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -40.73% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -76.94% | -23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -60.23% | -36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 14.53% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и PLTD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.42%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 37.40%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 37.40% | -24.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 52.56% | -21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 59.96% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 66.49% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 66.49% | -12.87% |
Сравнение комиссий SPXS и PLTD
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и PLTD
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности PLTD в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and PLTD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (37.40%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs PLTD's -77.49%.
On 1-year performance, PLTD leads with -16.93% vs -44.53% for SPXS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -16.93% return vs -44.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.89% for PLTD.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор