Сравнение SPXS с NVDU
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPXS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, SPXS returned -49.42% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -42.84% | -16.26% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between SPXS and NVDU is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between SPXS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
SPXS
NVDU
Сравнение SPXS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.15 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 4.90 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 1.34 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 1.17 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и NVDU
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.27% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.77% | -42.27% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.08% | -84.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -18.83% | -77.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 18.50% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 8.36%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 24.76% | -16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 50.62% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 67.91% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 91.02% | -40.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.53% | 91.02% | -37.49% |
Сравнение комиссий SPXS и NVDU
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и NVDU
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and NVDU have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -49.42% for SPXS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.65% for NVDU.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор