Сравнение SPXS с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

SPXS и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXS и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXS и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	12.54%	-41.53%	-42.84%	-16.26%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

SPXS

1 день: -2.35%

1 месяц: 13.44%

С начала года: 12.54%

6 месяцев: 6.78%

1 год: -42.12%

3 года*: -36.76%

5 лет*: -31.62%

10 лет*: -39.93%

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с SPXS:

SPXS с SPXU SPXS с SPXL SPXS с CSPX.L SPXS с SPXP.L SPXS с SQQQ SPXS с SPY SPXS с UVXY

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с MSFT NVDU с USD

Сравнение комиссий SPXS и NVDU

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

SPXS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPXS	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.77	1.14	-1.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.97	1.90	-2.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.24	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	2.32	-2.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.76	5.54	-6.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPXS	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.77	1.14	-1.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.81	0.93	-1.74

Корреляция

Корреляция между SPXS и NVDU составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и NVDU

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	3.25%	4.93%	6.18%	5.66%	0.00%	0.00%	0.51%	1.74%	0.58%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и NVDU

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPXS	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-67.27%	-32.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.10%	-42.27%	-22.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.42%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-34.90%	-65.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.27%	-19.07%	-77.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	55.82%	17.68%	+38.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPXS	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.19%	20.47%	-4.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.36%	51.19%	-22.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.64%	81.98%	-27.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.41%	91.99%	-41.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	53.49%	91.99%	-38.50%

Сравнение SPXS с NVDU

Доходность

Сравнение доходности SPXS и NVDU

Сравнение доходности по годам SPXS и NVDU

Доходность по периодам

SPXS

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPXS и NVDU

Доходность на риск

SPXS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

SPXS

NVDU

Сравнение SPXS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPXS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и NVDU

Просадки

Сравнение просадок SPXS и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)