Сравнение SPXS с NUGT
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs -15.94%/yr for NUGT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -41.24% против -15.94% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам SPXS и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between SPXS and NUGT is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between SPXS and NUGT has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. NUGT — Ранг доходности на риск
SPXS
NUGT
Сравнение SPXS c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.64 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 1.38 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и NUGT
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -66.74% | +23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -66.74% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -73.72% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -96.91% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -91.56% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 30.85% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 23.78% | -13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 80.17% | -50.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 95.33% | -57.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 73.34% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 87.69% | -34.19% |
Сравнение комиссий SPXS и NUGT
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и NUGT
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and NUGT have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.69% for NUGT.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while NUGT is Gold. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор