Сравнение SPXS с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
SPXS и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -39.93% против -0.92% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и NUGT
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
SPXS vs. NUGT — Ранг доходности на риск
SPXS
NUGT
Сравнение SPXS c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 2.57 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 2.51 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.31 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 13.80 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.57 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.42 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.32 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и NUGT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и NUGT
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и NUGT
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -53.58% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -73.79% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -96.91% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -91.43% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 16.75% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 33.96% | -17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 77.66% | -49.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 91.60% | -36.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 70.75% | -20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 89.98% | -36.49% |