Сравнение SPXS с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
SPXS и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXS и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям HDGE по среднегодовой доходности: -39.93% против -14.58% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и HDGE
SPXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
SPXS vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SPXS
HDGE
Сравнение SPXS c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.22 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.45 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.21 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.30 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.22 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и HDGE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и HDGE
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и HDGE
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.88% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -19.63% | -45.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -42.97% | -44.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -83.69% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.66% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -69.85% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 13.54% | +42.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и HDGE
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 4.49% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 12.17% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 19.95% | +34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 23.95% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 23.51% | +29.98% |